一個9個月獲利10倍的期貨交易系統(tǒng)，包含交易規(guī)則及策略（1）

我總的操作策略就是：

以最小的風(fēng)險（成本價止損的技巧），獲取最大的利潤（盈利加碼），同時抓住最大的機會（箱體，平臺，找波動大的品種）。

操作實踐檢驗：本人9個月獲利10倍，沒有一個月虧損。我的方法已經(jīng)可以穩(wěn)定盈利，完全嚴(yán)格操作，權(quán)益回撤一般不會超過20%。

鐵木真同學(xué)公布了自己的操作方法，很值得讓人學(xué)習(xí)，其十多年的交易所總結(jié)出來的東西，的確有很大的借鑒價值，但是系統(tǒng)是人做的，如果你不理解他的系統(tǒng)，你就無法駕馭！下面我從幾個方面分析一下

鐵木真的系統(tǒng)。

1開倉

這個在其系統(tǒng)中相當(dāng)明確，就是一個簡單的突破信號。要么突破昨日高點，要么突破當(dāng)日一小時高點。明確，具有一致性。（三重網(wǎng)/N字+拐點）

2平倉

主要采用移動止損的平倉方法。在獲利后用一小時K線低點上移作為移動止損平倉。其平倉信號多采用止損信號，沒有主觀的止盈，容易把握一致性，其余平倉方法主要從止損策略中細(xì)談。（ATR中軌，2倍盈利后采用一倍ATR跟蹤止損）

3止損策略

這個在其系統(tǒng)中用的較多。

具體分為：1）開倉初始止損：開倉的時候設(shè)置一個距離突破點較近的一根中K低點，如果止損太大，其多控制在8-10個價位（ATR中軌）。

2）開倉有了一定的盈利后，這個盈利被其定義為8-10個價位，止損被移到略有盈利的價位，在一定的程度上減少了試錯的成本（1倍ATR跟蹤止損）。

3）移動止損，這個在系統(tǒng)的平倉中已經(jīng)說過。

4止盈策略

這個主要用移動止損代替，唯一一個就是當(dāng)日無太大的盈利可能主動平倉。

5止損后

若價格繼續(xù)往原開倉方向波動時的再次進(jìn)入策略，這個也很簡單，突破日內(nèi)新高開倉。

6過濾

采用EMA10/20線選擇方向，過濾一部分交易信號。還有一部分是交易者的主觀選擇，鐵木真選擇了日線箱體的突破，有一定的主觀性（三重網(wǎng)/N字）。

7隔夜原則

這個很可觀，主要靠浮盈抵消跳空的影響，獲取本金的最大安全。

8加碼

也采用順勢突破加碼，多用阻力位和一小時突破。通過這一策略可以在做對的時候，獲取較大的收益。

9品種

選擇波動大的，避開波動小的品種。

可以看到，其系統(tǒng)解決了如何開倉，如何平倉，如何止損止盈加碼，退出后的再次進(jìn)入方法，應(yīng)該是一個比較好的操作方法，避免了主觀判斷，讓交易有了一定的一致性。雖然有時候經(jīng)常被洗出，但其移動止損避免了資金大幅回撤，而在有行情到來時，能夠獲得較大的盈利，這也是其能夠獲利的原因，所以長期來看是一個正收益系統(tǒng)。

遇到頭一小時上沖，突破后一直向下的行情，怎么止損？

進(jìn)場后，可以設(shè)置一個最近的低點，不一定是第一個小時的低點，可能是1分鐘-30分鐘K線的一個低點。

下面是一些分析

1

止盈就是止損，隨著小時線一根根往上疊加，就不斷提高止損。遇到跳空的局面，一種是我今天買進(jìn)，明天高開獲利了，那么如果距離今天的高點很遠(yuǎn)，我就等跌破今天的最高價止損，或者明天第一小時的低點止損。

如果我今天買進(jìn)，明天跳空低開，這種情況極其罕見，因為我不但順應(yīng)了大勢，還順應(yīng)了當(dāng)日的小勢，一旦出現(xiàn)可以等一小時，按照小時線的低點止損高開獲利的情況，真正的單邊市不會回到今天的高點的，所以今天高點止盈是可以的。

2

拿住單子，說先你要深刻理解讓利潤奔跑的這個道理，拿不住說明還沒徹底認(rèn)同這個理念。我的單子也不會拿太久，是我的操作模式?jīng)Q定的，但是短期1-3天的單邊市出來，我是可以吃到絕大部分漲幅的，我的方法沒有什么特別的，就是嚴(yán)格按照我的止損規(guī)則，就不存在這個問題了，我都是金仕達(dá)條件單，由市場和電腦自動出場，心理基本沒有什么負(fù)擔(dān)。

3

進(jìn)場后，可以設(shè)置一個最近的低點，不一定是第一小時的低點，可能是一分鐘或半小時K線的一個低點，前面的主貼沒有完全說明白。

4

加碼的時機如何？也是破前一小時高低進(jìn)場嗎？使用什么時間周期操盤？

加碼可以考慮更高級別的高低點突破。

我基本是按照小時和日線為主。

5

我沒做到大資金，如果有一天我能做到幾百上千萬，一定會面臨進(jìn)出價位不好的問題，我的解決方法是，拿出一部分資金做股票中長線，或者股指期貨，資金越大，獲利速度肯定越慢，這是自然規(guī)律。單邊上漲只做多，單邊下跌就只做空，那是賺大錢的機會。

6

太小的資金確實有難度，但是獲利也快，到了一定規(guī)模就可以分批入場。小資金只能做1手鋅或者橡膠的，就只能小止損，依靠一兩次的盈利上臺階了。

7

最開始主要是接受系統(tǒng)交易的理念，就是機械的執(zhí)行某個交易規(guī)則，而不是主觀判斷，這是一大突破，之后就要面對資金管理的難題，回撤過大，盤整來回輸錢，很快輸?shù)貌畈欢嗔耍绾翁岣邉偎?，減少無益的止損，困擾了我很多年，長線短線中線來回調(diào)整，一直找不到適合自己的，關(guān)鍵是找不到真正能穩(wěn)定的方法。直到去年7月開始，把以前的方法，長處短處逐漸作了總結(jié)，找到了相對合理的方法。

1）如果要減少失敗率，就要盡量做大行情，大突破，而賺大錢靠的是大行情，不是小行情，所以就尋找波動大的品種，找日線的大級別突破機會。

2）然后摸索資金的進(jìn)出規(guī)模，開倉和加碼的度。

3）然后再解決止損方式和幅度的問題，盈利后成本價止損是去年的一個突破。

4）再解決操作周期，交易規(guī)則的問題，我發(fā)現(xiàn)小時線不錯。

就這樣不斷總結(jié)，從成功和失敗中總結(jié)，得到了現(xiàn)在的方法，目前方法能賺錢，歸根結(jié)底是背后的理念符合交易和市場的最高原則，包括細(xì)節(jié)都符合了。

8

隔夜單如何平倉呢？也是等到小時K線的最高或最低點被逆向突破嗎？

可分為多種情況：

1）隔夜無跳空，還是按照小時線高低點止損。

2）正向跳空，如果幅度不大，還是按照1）來止損。

3）N+1日正向跳空，幅度很大，可以根據(jù)N日的高點被突破就止損。

4）反向跳空，可以按照成本價止損。如果成本價也跳過了，可以按照當(dāng)日開盤一小時低點止損，或者K線中的箱體低點止損。4）的情況出現(xiàn)的概率極低，但出現(xiàn)了也只能認(rèn)了，畢竟你不可能每次都不輸大錢。

9

在有利的情況下你是分批進(jìn)場的。那么平倉的時候是一次性平倉呢？還是有底倉和加碼倉分別對待呢？

加碼部分因為賺了一些再回到成本價，只止損加碼部分。加碼部分假設(shè)設(shè)了15個價位的止損，如果止損了，按照規(guī)則，以前的倉位沒到止損位的話就不動。如果小時線低點破掉，就全部出局。

10

我有個問題，突破前一根K線的低點止損是盤中突破止損，還是這個K線走完了一看破前低了止損？2）鐵兄同時觀察幾個品種？

1）突破就止損，不等走完。

2）所有品種全看，但是一些波動小，或者暫時不會有大行情，處于箱體的品種就放在后面，重點關(guān)注波動大，有大行情，距離箱體高低點比較近的品種，實際操作用條簡單，是完全來得及的。

11

請問，為何選擇60分鐘K線作為開倉的基準(zhǔn)，如果選擇30分鐘或者其他周期是否可行？

也是可以的，這個不是機械限制死的，如果完全限制死了，我的方法就可以更簡單的表達(dá)出來了，而我目前的方法還有很多人為的篩選判斷的因素，既是長處，也是短處。

12

日線圖均線走勢與小時圖均線走勢出現(xiàn)矛盾怎么辦？

你仔細(xì)觀察我的規(guī)則的話，出現(xiàn)的情況很少，拿昨天的橡膠今天的銅螺紋PTA來看，要么都是在臨界點，要么方向都是一致的，差距很大的情況很少見。

13

有時候小時圖均線已經(jīng)翻空了，但是日線圖均線顯示趨勢還是上漲，而且兩者都比較明顯的情況下，這種情況好像經(jīng)常碰到。你是怎么操作的？

觀望。如果做空也可以，獲利了并且收盤是大陰線，或許可以輕倉賭一把隔夜。

14

以成本價止損，個人感覺有點頻繁，經(jīng)常有點冤枉，剛止損行情就延續(xù)了。如果只以K線高低點止損，以樓主的經(jīng)驗，兩種方法差別大嗎？另外如果以更小周期K線來止盈，收益會不會更好一點？

以后者止損，也是可以的，但是成本價止損，可以最大限度的減少試錯成本，很多成本價止損的單子也會隨后打破你的高低點，當(dāng)然也不會都是這樣，所以交易本身沒有絕對完美的。我這方法的好處就是能減少資金的回撤，通常單邊市來了就不會再回到成本價的。如果再延續(xù)，就再進(jìn)去就是了。

小周期止盈的問題，是可以的，有時加上一點直覺。比如，今天的橡膠，完全按照小時線低點的話應(yīng)該是24690才出局，但是昨天這么強，今天又是高開，按道理強的話就不會回到昨天高點，所以回到昨天高點之下就該走了。

15

有個疑問，這類根據(jù)高低點突破進(jìn)場、反向突破止損的系統(tǒng)很多人在用，似乎勝率相對比較低，按說是無法穩(wěn)定盈利的。那么樓主的穩(wěn)定盈利，關(guān)鍵在于什么地方呢？是盈利順勢加碼的策略嗎？

我這種方法的幾個優(yōu)點供你參考：

1）盡量找日線級別的箱體突破，這樣勝率就高一些，也減少了無益的賭博。

2）很多突破往往慣性會走一小段，就算突破失敗也是如此，成本價止損就是可以最大限度的減少試錯成本，真正買入就套牢的情況就損失5-10個價位就砍掉了。

盈利順勢加碼確實很重要，這樣才能保證你虧10點的時候是2手，贏100點的時候是6手，自然能獲利了。

16

問下，如果突破后開倉，那么是等回調(diào)后再開，還是突破就馬上開？突破馬上開的話，也許止損也會很大，怎么解決？另外，止盈的問題，怎么解決？

我是突破就立即進(jìn)場。

初始止損可以考慮5-10個價位。

止盈就按照主貼和回帖講述的來作就好。

17

假設(shè)第一根60分鐘K線走完后，在第二根K線當(dāng)價格突破第一根的最高價開多倉，但價格向上不多就回撤，那這一單是平手或小虧止損，之后當(dāng)價格再次創(chuàng)新高時開多倉，那么這個創(chuàng)新高是指第二根K線再次創(chuàng)新高就開多倉還是要耐心等待第二根K線走完后，第三根K線創(chuàng)新高時開多倉呢？

初始止損可以設(shè)個5-10個點的止損吧。

不用走完，創(chuàng)新高就可以進(jìn)場，資金大的話可以分批進(jìn)場，小資金只能賭一兩個機會。

18

止損后怎么辦，再次突破當(dāng)日高點或者低點再重新進(jìn)場。關(guān)于重新進(jìn)場這一條，請問參照的是當(dāng)日早盤一小時？

我是參照當(dāng)時最新的當(dāng)日最高點，這也暗含了威廉姆斯出擊日的原理。

19

進(jìn)場之前我是看了大周期，比如日線的高低點，這樣的進(jìn)場點，成功率較高，避免了頻繁的追漲殺跌。

20

我的方法是這幾個月逐步完善的，很可能今后會出現(xiàn)比較大的回撤，導(dǎo)致我重新改變方法的可能，其實這九個月以來已經(jīng)改了不少東西，但是我想交易的大的原則性的東西是不會變的。

我想的主要原則就是：

1）要賺錢就需要把握大的趨勢；

2）其次，要控制風(fēng)險、減少試錯成本、減少資金回撤、截斷虧損；

3）最后，要擴(kuò)大利潤，讓利潤奔跑；

以上是根本性的原則，不能再簡化了吧。

21

有一個昨日高點突破開倉點。另外，我的方法并非任何信號都參與，重點參與大的箱體突破。止損很簡單，條件單。

22

請教：

1）進(jìn)場規(guī)則，破前日高低點進(jìn)場，破當(dāng)日頭一小時高低點進(jìn)場，可以分批進(jìn)場。請教鐵兄，如果第二天跳空，超過了前一天的最高或者最低價格時，是開盤進(jìn)場好，還是等1小時中的收市高于才進(jìn)場？

2）隔夜原則，拉大陰線或者大陽線是指日線還是1小時線中？

1）跳空的情況，可以等5分鐘或者15分鐘或者30分鐘或者1小時破日內(nèi)高點再動手，除非有一個近距離的日線級別的高點被突破；

2）日線。

23

我的方法在近期震蕩市中很難賺到錢，雖然權(quán)益也沒下跌，但是也沒上漲，所以我現(xiàn)在微調(diào)我的交易策略，將一小部分資金分散在幾個有趨勢但是波動又小的品種，持有長線單，目前是豆油、PTA、螺紋和黃金多單。

24

突破很容易開到上下影線中，是太急了還是對日線參照不夠？

變成上下影線了就要砍。

25

完全根據(jù)10穿20，也是一個不錯的系統(tǒng)。

我的方法更多的是做價格的突破。

26

樓主初次建倉，二次，三次。。。加倉的資金比例分別是多少？你是怎么解決倉位收放的？

要根據(jù)具體形態(tài)。

可能的行情大，形態(tài)比較理想，倉位可能大一些，這些就是個人判斷了。

27

樓主的最大回撤時多少？

最大30-40%左右。

10萬以上資金正常情況不要超過20%以上的回撤，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)，一般不會到20%，超過了20%，就該徹底反省了。

28

到底是突破前日高低點入場還是1小時呢？

歸根結(jié)底還是日線的箱體形態(tài)，在此基礎(chǔ)上才談得上用那個周期，如果符合日線箱體形態(tài)，那么適當(dāng)?shù)膿屌?，分倉介入，是可以的。

比如，周五的螺紋鋼、銅、PTA都是可以輕倉先介入的。

29

關(guān)鍵不是具體的規(guī)則，而是找最明顯的形態(tài)參與，主要就是日線的大箱體，這樣的突破是最好的機會。找到日線箱體你就耐心等待突破的那一天吧。

30

這套系統(tǒng)在趨勢頂和底的區(qū)域可能會做反？

趨勢頂部底部結(jié)合點直覺和經(jīng)驗吧。比如，日內(nèi)的低開高走高開低走，日線大陽線大陰線等等，60分鐘高低點也可作為出場參考。

31

不參與震蕩。

32

我的方法并非完全規(guī)則化的。主要是品種和時機的選擇，一個是看這個品種的波動幅度，小的不做，這個就不好量化了。其次，看日線箱體的突破，形態(tài)不是那么順眼的就不做了，這也不好量化。

33

具體的平倉止盈怎么做的？

開倉規(guī)則本身就是平倉規(guī)則。

34

經(jīng)過幾年的實踐，對交易策略的不斷修正，現(xiàn)在我基本已經(jīng)不再作短線了。我自認(rèn)為沒有靠短線盈利的能力，我相信長線是金這句話。

持有1-2個月也是常事。

35

做長線，豈不是每天都很無聊？

那就要看你來到這個市場追求的是刺激還是金錢了。

一個9個月獲利10倍的期貨交易系統(tǒng)，包含交易規(guī)則及策略（2）

一個9個月獲利10倍的期貨交易系統(tǒng)，包含交易規(guī)則及策略

我總的操作策略就是：

以最小的風(fēng)險（成本價止損的技巧），獲取最大的利潤（盈利加碼），同時抓住最大的機會（箱體，平臺，找波動大的品種）。

操作實踐檢驗：本人9個月獲利10倍，沒有一個月虧損。我的方法已經(jīng)可以穩(wěn)定盈利，完全嚴(yán)格操作，權(quán)益回撤一般不會超過20%。

鐵木真同學(xué)公布了自己的操作方法，很值得讓人學(xué)習(xí)，其十多年的交易所總結(jié)出來的東西，的確有很大的借鑒價值，但是系統(tǒng)是人做的，如果你不理解他的系統(tǒng)，你就無法駕馭！下面我從幾個方面分析一下

鐵木真的系統(tǒng)。

1開倉

這個在其系統(tǒng)中相當(dāng)明確，就是一個簡單的突破信號。要么突破昨日高點，要么突破當(dāng)日一小時高點。明確，具有一致性。（三重網(wǎng)/N字+拐點）

2平倉

主要采用移動止損的平倉方法。在獲利后用一小時K線低點上移作為移動止損平倉。其平倉信號多采用止損信號，沒有主觀的止盈，容易把握一致性，其余平倉方法主要從止損策略中細(xì)談。（ATR中軌，2倍盈利后采用一倍ATR跟蹤止損）

3止損策略

這個在其系統(tǒng)中用的較多。

具體分為：1）開倉初始止損：開倉的時候設(shè)置一個距離突破點較近的一根中K低點，如果止損太大，其多控制在8-10個價位（ATR中軌）。

2）開倉有了一定的盈利后，這個盈利被其定義為8-10個價位，止損被移到略有盈利的價位，在一定的程度上減少了試錯的成本（1倍ATR跟蹤止損）。

3）移動止損，這個在系統(tǒng)的平倉中已經(jīng)說過。

4止盈策略

這個主要用移動止損代替，唯一一個就是當(dāng)日無太大的盈利可能主動平倉。

5止損后

若價格繼續(xù)往原開倉方向波動時的再次進(jìn)入策略，這個也很簡單，突破日內(nèi)新高開倉。

6過濾

采用EMA10/20線選擇方向，過濾一部分交易信號。還有一部分是交易者的主觀選擇，鐵木真選擇了日線箱體的突破，有一定的主觀性（三重網(wǎng)/N字）。

7隔夜原則

這個很可觀，主要靠浮盈抵消跳空的影響，獲取本金的最大安全。

8加碼

也采用順勢突破加碼，多用阻力位和一小時突破。通過這一策略可以在做對的時候，獲取較大的收益。

9品種

選擇波動大的，避開波動小的品種。

可以看到，其系統(tǒng)解決了如何開倉，如何平倉，如何止損止盈加碼，退出后的再次進(jìn)入方法，應(yīng)該是一個比較好的操作方法，避免了主觀判斷，讓交易有了一定的一致性。雖然有時候經(jīng)常被洗出，但其移動止損避免了資金大幅回撤，而在有行情到來時，能夠獲得較大的盈利，這也是其能夠獲利的原因，所以長期來看是一個正收益系統(tǒng)。

遇到頭一小時上沖，突破后一直向下的行情，怎么止損？

進(jìn)場后，可以設(shè)置一個最近的低點，不一定是第一個小時的低點，可能是1分鐘-30分鐘K線的一個低點。

下面是一些分析

1

止盈就是止損，隨著小時線一根根往上疊加，就不斷提高止損。遇到跳空的局面，一種是我今天買進(jìn)，明天高開獲利了，那么如果距離今天的高點很遠(yuǎn)，我就等跌破今天的最高價止損，或者明天第一小時的低點止損。

如果我今天買進(jìn)，明天跳空低開，這種情況極其罕見，因為我不但順應(yīng)了大勢，還順應(yīng)了當(dāng)日的小勢，一旦出現(xiàn)可以等一小時，按照小時線的低點止損高開獲利的情況，真正的單邊市不會回到今天的高點的，所以今天高點止盈是可以的。

2

拿住單子，說先你要深刻理解讓利潤奔跑的這個道理，拿不住說明還沒徹底認(rèn)同這個理念。我的單子也不會拿太久，是我的操作模式?jīng)Q定的，但是短期1-3天的單邊市出來，我是可以吃到絕大部分漲幅的，我的方法沒有什么特別的，就是嚴(yán)格按照我的止損規(guī)則，就不存在這個問題了，我都是金仕達(dá)條件單，由市場和電腦自動出場，心理基本沒有什么負(fù)擔(dān)。

3

進(jìn)場后，可以設(shè)置一個最近的低點，不一定是第一小時的低點，可能是一分鐘或半小時K線的一個低點，前面的主貼沒有完全說明白。

4

加碼的時機如何？也是破前一小時高低進(jìn)場嗎？使用什么時間周期操盤？

加碼可以考慮更高級別的高低點突破。

我基本是按照小時和日線為主。

5

我沒做到大資金，如果有一天我能做到幾百上千萬，一定會面臨進(jìn)出價位不好的問題，我的解決方法是，拿出一部分資金做股票中長線，或者股指期貨，資金越大，獲利速度肯定越慢，這是自然規(guī)律。單邊上漲只做多，單邊下跌就只做空，那是賺大錢的機會。

6

太小的資金確實有難度，但是獲利也快，到了一定規(guī)模就可以分批入場。小資金只能做1手鋅或者橡膠的，就只能小止損，依靠一兩次的盈利上臺階了。

7

最開始主要是接受系統(tǒng)交易的理念，就是機械的執(zhí)行某個交易規(guī)則，而不是主觀判斷，這是一大突破，之后就要面對資金管理的難題，回撤過大，盤整來回輸錢，很快輸?shù)貌畈欢嗔?，如何提高勝算，減少無益的止損，困擾了我很多年，長線短線中線來回調(diào)整，一直找不到適合自己的，關(guān)鍵是找不到真正能穩(wěn)定的方法。直到去年7月開始，把以前的方法，長處短處逐漸作了總結(jié)，找到了相對合理的方法。

1）如果要減少失敗率，就要盡量做大行情，大突破，而賺大錢靠的是大行情，不是小行情，所以就尋找波動大的品種，找日線的大級別突破機會。

2）然后摸索資金的進(jìn)出規(guī)模，開倉和加碼的度。

3）然后再解決止損方式和幅度的問題，盈利后成本價止損是去年的一個突破。

4）再解決操作周期，交易規(guī)則的問題，我發(fā)現(xiàn)小時線不錯。

就這樣不斷總結(jié)，從成功和失敗中總結(jié)，得到了現(xiàn)在的方法，目前方法能賺錢，歸根結(jié)底是背后的理念符合交易和市場的最高原則，包括細(xì)節(jié)都符合了。

8

隔夜單如何平倉呢？也是等到小時K線的最高或最低點被逆向突破嗎？

可分為多種情況：

1）隔夜無跳空，還是按照小時線高低點止損。

2）正向跳空，如果幅度不大，還是按照1）來止損。

3）N+1日正向跳空，幅度很大，可以根據(jù)N日的高點被突破就止損。

4）反向跳空，可以按照成本價止損。如果成本價也跳過了，可以按照當(dāng)日開盤一小時低點止損，或者K線中的箱體低點止損。4）的情況出現(xiàn)的概率極低，但出現(xiàn)了也只能認(rèn)了，畢竟你不可能每次都不輸大錢。

9

在有利的情況下你是分批進(jìn)場的。那么平倉的時候是一次性平倉呢？還是有底倉和加碼倉分別對待呢？

加碼部分因為賺了一些再回到成本價，只止損加碼部分。加碼部分假設(shè)設(shè)了15個價位的止損，如果止損了，按照規(guī)則，以前的倉位沒到止損位的話就不動。如果小時線低點破掉，就全部出局。

10

我有個問題，突破前一根K線的低點止損是盤中突破止損，還是這個K線走完了一看破前低了止損？2）鐵兄同時觀察幾個品種？

1）突破就止損，不等走完。

2）所有品種全看，但是一些波動小，或者暫時不會有大行情，處于箱體的品種就放在后面，重點關(guān)注波動大，有大行情，距離箱體高低點比較近的品種，實際操作用條簡單，是完全來得及的。

11

請問，為何選擇60分鐘K線作為開倉的基準(zhǔn)，如果選擇30分鐘或者其他周期是否可行？

也是可以的，這個不是機械限制死的，如果完全限制死了，我的方法就可以更簡單的表達(dá)出來了，而我目前的方法還有很多人為的篩選判斷的因素，既是長處，也是短處。

12

日線圖均線走勢與小時圖均線走勢出現(xiàn)矛盾怎么辦？

你仔細(xì)觀察我的規(guī)則的話，出現(xiàn)的情況很少，拿昨天的橡膠今天的銅螺紋PTA來看，要么都是在臨界點，要么方向都是一致的，差距很大的情況很少見。

13

有時候小時圖均線已經(jīng)翻空了，但是日線圖均線顯示趨勢還是上漲，而且兩者都比較明顯的情況下，這種情況好像經(jīng)常碰到。你是怎么操作的？

觀望。如果做空也可以，獲利了并且收盤是大陰線，或許可以輕倉賭一把隔夜。

14

以成本價止損，個人感覺有點頻繁，經(jīng)常有點冤枉，剛止損行情就延續(xù)了。如果只以K線高低點止損，以樓主的經(jīng)驗，兩種方法差別大嗎？另外如果以更小周期K線來止盈，收益會不會更好一點？

以后者止損，也是可以的，但是成本價止損，可以最大限度的減少試錯成本，很多成本價止損的單子也會隨后打破你的高低點，當(dāng)然也不會都是這樣，所以交易本身沒有絕對完美的。我這方法的好處就是能減少資金的回撤，通常單邊市來了就不會再回到成本價的。如果再延續(xù)，就再進(jìn)去就是了。

小周期止盈的問題，是可以的，有時加上一點直覺。比如，今天的橡膠，完全按照小時線低點的話應(yīng)該是24690才出局，但是昨天這么強，今天又是高開，按道理強的話就不會回到昨天高點，所以回到昨天高點之下就該走了。

15

有個疑問，這類根據(jù)高低點突破進(jìn)場、反向突破止損的系統(tǒng)很多人在用，似乎勝率相對比較低，按說是無法穩(wěn)定盈利的。那么樓主的穩(wěn)定盈利，關(guān)鍵在于什么地方呢？是盈利順勢加碼的策略嗎？

我這種方法的幾個優(yōu)點供你參考：

1）盡量找日線級別的箱體突破，這樣勝率就高一些，也減少了無益的賭博。

2）很多突破往往慣性會走一小段，就算突破失敗也是如此，成本價止損就是可以最大限度的減少試錯成本，真正買入就套牢的情況就損失5-10個價位就砍掉了。

盈利順勢加碼確實很重要，這樣才能保證你虧10點的時候是2手，贏100點的時候是6手，自然能獲利了。

16

問下，如果突破后開倉，那么是等回調(diào)后再開，還是突破就馬上開？突破馬上開的話，也許止損也會很大，怎么解決？另外，止盈的問題，怎么解決？

我是突破就立即進(jìn)場。

初始止損可以考慮5-10個價位。

止盈就按照主貼和回帖講述的來作就好。

17

假設(shè)第一根60分鐘K線走完后，在第二根K線當(dāng)價格突破第一根的最高價開多倉，但價格向上不多就回撤，那這一單是平手或小虧止損，之后當(dāng)價格再次創(chuàng)新高時開多倉，那么這個創(chuàng)新高是指第二根K線再次創(chuàng)新高就開多倉還是要耐心等待第二根K線走完后，第三根K線創(chuàng)新高時開多倉呢？

初始止損可以設(shè)個5-10個點的止損吧。

不用走完，創(chuàng)新高就可以進(jìn)場，資金大的話可以分批進(jìn)場，小資金只能賭一兩個機會。

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止損后怎么辦，再次突破當(dāng)日高點或者低點再重新進(jìn)場。關(guān)于重新進(jìn)場這一條，請問參照的是當(dāng)日早盤一小時？

我是參照當(dāng)時最新的當(dāng)日最高點，這也暗含了威廉姆斯出擊日的原理。

19

進(jìn)場之前我是看了大周期，比如日線的高低點，這樣的進(jìn)場點，成功率較高，避免了頻繁的追漲殺跌。

20

我的方法是這幾個月逐步完善的，很可能今后會出現(xiàn)比較大的回撤，導(dǎo)致我重新改變方法的可能，其實這九個月以來已經(jīng)改了不少東西，但是我想交易的大的原則性的東西是不會變的。

我想的主要原則就是：

1）要賺錢就需要把握大的趨勢；

2）其次，要控制風(fēng)險、減少試錯成本、減少資金回撤、截斷虧損；

3）最后，要擴(kuò)大利潤，讓利潤奔跑；

以上是根本性的原則，不能再簡化了吧。

21

有一個昨日高點突破開倉點。另外，我的方法并非任何信號都參與，重點參與大的箱體突破。止損很簡單，條件單。

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請教：

1）進(jìn)場規(guī)則，破前日高低點進(jìn)場，破當(dāng)日頭一小時高低點進(jìn)場，可以分批進(jìn)場。請教鐵兄，如果第二天跳空，超過了前一天的最高或者最低價格時，是開盤進(jìn)場好，還是等1小時中的收市高于才進(jìn)場？

2）隔夜原則，拉大陰線或者大陽線是指日線還是1小時線中？

1）跳空的情況，可以等5分鐘或者15分鐘或者30分鐘或者1小時破日內(nèi)高點再動手，除非有一個近距離的日線級別的高點被突破；

2）日線。

23

我的方法在近期震蕩市中很難賺到錢，雖然權(quán)益也沒下跌，但是也沒上漲，所以我現(xiàn)在微調(diào)我的交易策略，將一小部分資金分散在幾個有趨勢但是波動又小的品種，持有長線單，目前是豆油、PTA、螺紋和黃金多單。

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突破很容易開到上下影線中，是太急了還是對日線參照不夠？

變成上下影線了就要砍。

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完全根據(jù)10穿20，也是一個不錯的系統(tǒng)。

我的方法更多的是做價格的突破。

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樓主初次建倉，二次，三次。。。加倉的資金比例分別是多少？你是怎么解決倉位收放的？

要根據(jù)具體形態(tài)。

可能的行情大，形態(tài)比較理想，倉位可能大一些，這些就是個人判斷了。

27

樓主的最大回撤時多少？

最大30-40%左右。

10萬以上資金正常情況不要超過20%以上的回撤，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)，一般不會到20%，超過了20%，就該徹底反省了。

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到底是突破前日高低點入場還是1小時呢？

歸根結(jié)底還是日線的箱體形態(tài)，在此基礎(chǔ)上才談得上用那個周期，如果符合日線箱體形態(tài)，那么適當(dāng)?shù)膿屌埽謧}介入，是可以的。

比如，周五的螺紋鋼、銅、PTA都是可以輕倉先介入的。

29

關(guān)鍵不是具體的規(guī)則，而是找最明顯的形態(tài)參與，主要就是日線的大箱體，這樣的突破是最好的機會。找到日線箱體你就耐心等待突破的那一天吧。

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這套系統(tǒng)在趨勢頂和底的區(qū)域可能會做反？

趨勢頂部底部結(jié)合點直覺和經(jīng)驗吧。比如，日內(nèi)的低開高走高開低走，日線大陽線大陰線等等，60分鐘高低點也可作為出場參考。

31

不參與震蕩。

32

我的方法并非完全規(guī)則化的。主要是品種和時機的選擇，一個是看這個品種的波動幅度，小的不做，這個就不好量化了。其次，看日線箱體的突破，形態(tài)不是那么順眼的就不做了，這也不好量化。

33

具體的平倉止盈怎么做的？

開倉規(guī)則本身就是平倉規(guī)則。

34

經(jīng)過幾年的實踐，對交易策略的不斷修正，現(xiàn)在我基本已經(jīng)不再作短線了。我自認(rèn)為沒有靠短線盈利的能力，我相信長線是金這句話。

持有1-2個月也是常事。

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做長線，豈不是每天都很無聊？

那就要看你來到這個市場追求的是刺激還是金錢了。

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